19241Đo lường hệ số Beta có điều chỉnh đòn bẩy tài chính của ngân hàng thương mại trong thẩm định giá tài sản vô hình
Trình bày cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về hệ số beta có điều chỉnh đòn bẩy; Nghiên cứu hệ số beta có điều chỉnh đòn bẩy của NHTM Việt Nam; Kết luận.
19242Đo lường hiệu quả của scan-to-BIM trong công trình xây dựng dân dụng
Đề xuất các công thức tính toán các chi phí và lợi ích có liên quan, từ đó giúp tính toán được hiệu quả của việc triển khai scan-to-BIM trong công trình xây dựng dân dụng.
19243Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua công tác quản trị tài sản
Bài viết trình bày thông tin sử dụng để tính toán và phân tích những tỷ số tài chính được sử dụng phổ biến.
19244Đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp qua chỉ số giá trị thị trường và chỉ số giá trị sổ sách bằng phương pháp máy học
Bài nghiên cứu này tác giả sử dụng phương pháp máy học (Machine Learning) để đanh giá tính hữu hiệu của hai nhóm chỉ số này trong mô hình phân tích định lượng. Kết quả cho thấy nhóm các chỉ số sổ sách có tính ổn định và hiệu quả hơn khi phân tích tính hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết
19245Đo lường hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô - Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam
Hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô được đo lường bằng mô hình FDH trên cơ sở tổng hợp 4 chiều của chỉ số Magic Diamond – tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại, tỷ lệ có việc làm và mức độ ổn định giá - nhưng không áp đặt trọng số cố định cho mỗi chiều một cách chủ quan mà dựa trên số liệu của mỗi nền kinh tế ở mỗi thời kỳ khác nhau. Kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam giai đoạn 1996-2012 ở mức thấp so với tiềm năng và có xu hướng giảm dần trong mối quan hệ với các nền kinh tế khác trong khu vực.
19246Đo lường hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp có vốn nhà nước với các phương pháp ước lượng mới dành cho hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
Bài viết này sử dụng những mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SF) phổ biến nhất hiện nay để ước lượng chỉ số TE cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước (SOEs) trong giai đoạn 2010 – 2019. Kết quả ước lượng cho thấy chỉ số TE của các SOEs tăng trong giai đoạn 2010 – 2015, nhưng sau đó giảm dần trong giai đoạn 2016 – 2019. Bên cạnh đó, kết quả phân tích theo ngành công nghiệp cũng cho thấy các doanh nghiệp SOEs thuộc ngành sản xuất hóa chất có chỉ số hiệu quả kỹ thuật cao nhất. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhóm này.
19247Đo lường hiệu quả ngân hàng bằng mô hình DEA với đầu ra không mong muốn: trường hợp của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam
Trình bày các yếu tố: đo lường hiệu quả ngân hàngcủa ngân hàng thương mại Nhà nước bằng mô hình DEA với đầu ra không mong muốn; Đánh giá và phân tích mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến từng ngân hàng trong nhóm NHTMNN; Đo lường điểm siêu hiệu quả đối với các NHTMNN đạt biên hiệu quả nhừm xem xét tính hiệu quả cao thấp của các ngân hàng này.
19248Đo lường hiệu quả ngân hàng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước bằng mô hình BCC DEA và siêu hiệu quả
Nghiên cứu sử đụng 2 mô hình để đo lường, đánh giá và so sánh điểm hiệu quả giữa các ngân hàng: mô hình đo lường định hướng đầu ra BCC DEA nhằm đo lường hiệu quả và phần đầu vào thừa/ đầu ra thiếu; mô hình siêu hiệu quả nhằm đánh giá sự hiệu quả của những ngân hàng đật biên hiệu quả.
19249Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của ti suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH
Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt.
19250Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính tại các công ty cổ phần ngành công nghiệp ở Việt Nam
Nghiên cứu sử dụng mô hình Logit để đo lường khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần ngành công nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán của Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 189 doanh nghiệp trong 8 năm (2009 – 2016). Nghiên cứu đã xác định được các nhân tố thuộc nội tại doanh nghiệp như tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, tỷ số nợ, quy mô doanh nghiệp, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ lợi nhuận để lại có tác động đến kiệt quệ tài chính doanh nghiệp; trong khi các nhân tố thuộc về vĩ mô và môi trường không có tác động đến kiệt quệ tài chính. Đồng thời nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo kiệt quệ tài chính với tỷ lệ dự đoán đúng theo tổng thể là 93,12%.