CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Thị trường chứng khoán
241 Đặc trưng của hội đồng quản trị và giá cổ phiếu : nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Chu Thị Thu Thuỷ // Khoa học Thương mại .- 2020 .- Số 147 .- Tr. 46-52 .- 658
Nghiên cứu tác động của đặc trưng Hội đồng quản trị (HĐQT) đến giá cổ phiếu (MP) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng phương pháp hồi quy bội. Đặc trưng của HĐQT bao gồm số lượng thành viên HĐQT (BS), sự kiêm nhiệm của HĐQT và Ban giám đốc (Dual), số lượng thành viên độc lập (BI), số lượng các cuộc họp (BM), số lượng các thành viên nước ngoài (AB). Nghiên cứu sử dụng số liệu của 661 công ty cổ phần niêm yết TTCK Việt Nam năm 2018. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng BM có ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trong khi các biến còn lại bao gồm BS và AB có ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu và hai biến Dual và BI không có ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi của giá cổ phiếu.
242 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần Đình Nhật Phong, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Thị Diên An // Nghiên cứu kinh tế .- 2020 .- Số 6 .- Tr. 49 - 59 .- 330
Nghiên cứu sử dụng số liệu của 21 công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018 để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, từ đó đưa ra các biện pháp và gợi ý cho các nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính.
243 Đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Đỗ Quang Giám, Lê Thanh Hà, Vũ Thị Hải // Nghiên cứu kinh tế .- 2020 .- Số 8 .- Tr. 44 - 52 .- 332.64
Nghiên cứu đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến động tỷ suất lợi nhuận của nhóm ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên chuỗi số liệu giá đóng cửa theo ngày của nhóm ngành trong giai đoạn 2012 – 2019. Việc ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và mô hình GJR bất cân xứng. Kết quả ước lượng đã chỉ ra rằng mô hình Ả(1) – GARCH (1,1) là có ý nghĩa thống kê đầy đủ cho cả công thức lợi suất trung bình và phương sai có điều kiện của nhóm ngành thực phẩm. Phân tích cũng cho thấy, hệ số beta rủi ro của nhóm ngành thực phẩm trong 52 tuần gần nhất dao động tập trung ở mức thấp hơn so với rủi ro chung của thị trường và có sự phân tán.
244 Tác động của nhân tố động lượng đến lợi suất đầu tư trên thị trường chứng khoán / Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Thị Định // Tài chính - Kỳ 2 .- 2020 .- Số 743 .- Tr.59 - 62 .- 332
Nghiên cứu phân tích tác động của nhân tố động lượng (momentum) đến lợi suất đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2019. Nhóm tác giả thiết lập các danh mục đầu tư và tiến hành hồi quy mô hình cho từng danh mục. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của nhân tố momentum và tác động cùng chiều với lợi suất đầu tư của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
245 Hiệu ứng Momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Yến, Lê Đức Khánh // Kinh tế & phát triển .- 2020 .- Số 280 .- Tr. 29-38 .- 658
Nghiên cứu chỉ ra thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện hiệu ứng momentum ngắn hạn dựa vào dữ liệu tỷ suất sinh lợi theo tuần, giai đoạn từ tháng 1 năm 2007 tới tháng 12 năm 2019. Khi thực hiện chiến lược ở các nhóm cổ phiếu có quy mô khác nhau, mặc dù không tìm thấy hiệu ứng momentum ở nhóm các cổ phiếu có quy mô nhỏ, nhưng hiệu ứng vẫn duy trì ở nhóm các cổ phiếu trung bình và lớn. Các nhân tố rủi ro: rủi ro thị trường, rủi ro quy mô và rủi ro giá trị không giải thích được lợi nhuận của chiến lược momentum. Lợi nhuận chiến lược gây ra bởi các tương quan chuỗi của tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Kết quả này chứng tỏ thị trường chứng khoán Việt Nam không hiệu quả.
246 Tác động của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Chu Thị Thu Thuỷ // Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2020 .- Số 3 .- Tr. 43-60 .- 658
Xác định ảnh hưởng của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hồi quy bảng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 14. Mẫu nghiên cứu được sử dụng gồm 654 công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2016¬–2018. Nghiên cứu đã chứng minh được ảnh hưởng của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó: Sự kiêm nhiệm của hội đồng quản trị và quy mô hội đồng quản trị có ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả tài chính (ROA) tại mức ý nghĩa 5%; số lượng các cuộc họp của hội đồng quản trị và số lượng các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị có ảnh hưởng đáng kể và ngược chiều đến hiệu quả tài chính; tuy nhiên, sự đa dạng về giới tính của hội đồng quản trị không có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%.
247 Phân tích mối liên hệ của thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam – tiếp cận bằng kỹ thuật phân rã CEEMDAN / Trần Thị Tuấn Anh // Kinh tế & phát triển .- 2020 .- Số 277 .- Tr. 12-23 .- 332.64
Bài viết thu thập dữ liệu giá đóng cửa chứng khoán theo ngày ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 đến đầu tháng 9 năm 2019 để phân tích mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân rã CEEMDAN, kỹ thuật fine - to - coarse và kiểm định tác động Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam với thị trường Trung Quốc diễn ra trong một xu thế trung hạn, trong khi những biến động ngắn hạn mang tính thời sự cũng như những biến động dài hạn mang tính xu thế trên thị trường Mỹ lại gây ra một tác động mạnh trên thị trường Việt Nam. Bài viết hàm ý rằng các nhà đầu tư khi dự đoán cho thị trường Việt Nam cần lưu ý kết hợp thông tin dài hạn mang tính xu thế và thông tin ngắn hạn mang tính thời sự từ thị trường Mỹ với thông tin trung hạn thu được từ thị trường Trung Quốc.
248 Khảo sát mối quan hệ giữa một số biến vĩ mô và chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Việt Nga // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2020 .- Số 202 .- Tr. 48-52 .- 332.64
Nghiên cứu này nhằm khảo sát mối quan hệ của ba yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm: chỉ số giá tiêu dùng (đo lường mức độ lạm phát), tỷ giá hối đoái VND/USD, giá vàng thế giới đến mức độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam (thông qa chỉ số giá chứng khoán VNIndex). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ giá hối đoái và chỉ số giá chứng khoán có mối quan hê ngược chiều, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữ chỉ số giá tiêu dùng và giá vàng thế giới với chỉ số thị trường chứng khoán.
249 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần Mạnh Dũng, Trần Đình Nhật Phong, Hoàng Anh Quân, Bùi Thị Diệu An, Nguyễn Trang Nhung, Trần Quang Huy // Kế toán & Kiểm toán .- 2020 .- Số 200 .- Tr. 52-58 .- 332.64
Nghiên cứu nhận xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các Cty ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán của VN, từ đó đưa ra các biện pháp và gợi ý cho các nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính.
250 Phân tích tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thị trường chứng khoán Việt Nam / Hoàng Thị Quỳnh Anh // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 195 .- Tr. 54-60 .- 332.1
Phân tích nguyên nhân cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra và nhì nhận những tác động của cuộc chiến đến thị trường chứng khoán VN từ năm 2017 đến tháng 9/2019. ù những phân tích và nhìn nhận được từ tác động của cuộc chiến, bài viết đã nêu một số kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế nững rủi ro xảy ra và gia tăng những cơ hội nhận được cho thị trường chứng khoán VN trước những xung đột kinh tế mà cuuocj chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã và đang đêm lại .