Tác động bất đối xứng của lãi suất đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam : tiếp cận hồi quy phân vị
Tác giả: Nguyễn Thị Liên, Bùi Quốc HoànTóm tắt:
Bài viết nghiên cứu vai trò của lãi suất đối với tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam, tập trung vào tính phi tuyến và ngưỡng bất đối xứng. Kết quả hồi quy phân vị tại Việt Nam giai đoạn 2012-2024 cho thấy không chỉ hướng biến động (tăng hay giảm) mà cả mức độ thay đổi lãi suất cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu. Cụ thể, biến động giảm của lãi suất có ảnh hưởng mạnh hơn đáng kể đến việc gia tăng nợ xấu so với biến động tăng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trung bình (Q40, Q50, Q60) phản ứng bất đối xứng khi lãi suất giảm vượt ngưỡng 20%. Khi lãi suất giảm vượt ngưỡng này, tác động của chúng mạnh hơn so với mức giảm dưới 20%. Ngoài ra, nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao ít bị tác động bởi biến động lãi suất. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc duy trì sự ổn định lãi suất trong kiểm soát rủi ro tín dụng và ổn định thị trường tài chính tại Việt Nam.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thay đổi dịch vụ ngân hàng của giới trẻ tại Hà Nội
- Phân tích mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và hoạt động đổi mới sáng tạo của nhân viên : trường hợp Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
- Đa dạng nguồn thu nhập và những tác động đến thu nhập ngoài lãi của ngân hàng thương mại Việt Nam
- Năng lực công nghệ và Rủi ro ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2015 - 2024
- Tác động của rủi ro địa chính trị đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam