Mô hình hồi quy logistics và mô hình COX trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ
Tác giả: Tô Thị Vân Anh
Số trang:
Tr. 22-27
Tên tạp chí:
Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Số phát hành:
Số 9 (194)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình hồi quy, xác suất vỡ nợ tín dụng, lợi nhuận, ngân hàng thương mại
Chủ đề:
Lợi nhuận
&
Ngân hàng Thương mại
Tóm tắt:
Trong quá trình hoạt động, rủi ro xuất phát từ các khoản vay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Dựa trên các đặc điểm của hồ sơ cay nợ, ngân hàng có thể đưa ra ước lượng cho xác suất vỡ nợ (PD) sau đó phân chia khách hàng vào các nhóm có cùng nguy cơ từ đó đưa ra quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro và tối đa lợi nhuận.
Tạp chí liên quan
- Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo
- Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam : cần có giải pháp đồng bộ
- Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu
- Phát huy vai trò của marketing nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Dự báo xu hướng tỷ giá USD/VND trong giao dịch ngoại hối





