Sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Tác giả: Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Trang Dung
Số trang:
Tr. 2-6
Tên tạp chí:
Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành:
Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình Vars, lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Ngân hàng--Việt Nam
Tóm tắt:
: Cấu trúc của bài nghiên cứu này gồm 3 phần chính: phần 1 trình bày cấu trúc các mô hình Vars (lựa chọn biến, số liệu, và định dạng mô hình); phần 2 đánh giá khả năng dự báo của các mô hình Vars và rút ra một số nhận xét; phần 3 đưa ra kết quả dự báo cho năm 2014 và một số kết luận về hướng cải tiến các mô hình Vars.
Tạp chí liên quan
- Xác định các rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Một số giải pháp khai thác và quản trị dữ liệu tuần hoàn thông qua ứng dụng hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số
- Quản lý phát triển nhà ở cho công nhân phục vụ khu công nghiệp Cát Lái 2, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Phong cách lãnh đạo doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số
- Rủi ro thanh quyết toán cho nhà thầu trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam : nguồn rủi ro và pháp lý bảo vệ