CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang:
Tr. 106-124
Tên tạp chí:
Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành:
Số 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Chủ đề:
Phát triển bền vững
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.
Tạp chí liên quan
- Điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : phân tích thực nghiệm và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng
- Quan hệ giữa Non-Fungible Tokens và thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán : một khảo sát ở Việt Nam
- Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của Covid-19 tới cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam