CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang:
Tr. 106-124
Tên tạp chí:
Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành:
Số 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Chủ đề:
Phát triển bền vững
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.
Tạp chí liên quan
- Động lực, sự hài lòng và ý định tiếp tục học trực tuyến : Ứng dụng thuyết sử dụng và thỏa mãn trong đại dịch Covid-19
- Lãnh đạo chuyển dạng, niềm tin cảm xúc, động lực nội tại và sự sáng tạo : một phân tích tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính Việt Nam
- Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường: Nghiên cứu trường hợp nghề nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Phú Yên
- Ảnh hưởng của giá trị cá nhân đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và sự viên mãn trong cuộc sống của nhân viên – Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
- Mô hình tăng trưởng và khủng hoảng kinh tế