CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang:
Tr. 106-124
Tên tạp chí:
Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành:
Số 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Chủ đề:
Phát triển bền vững
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.
Tạp chí liên quan
- So sánh các khung báo cáo ESG và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
- Cấu trúc tài chính trong đảm bảo an ninh tài chính tại các công ty vận tải Việt Nam
- Thanh khoản và rủi ro kiệt quệ tài chính : góc nhìn đa ngành từ các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết tại Việt Nam
- Mối quan hệ giữa các thành phần hàng tồn kho và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp : bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết