Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm kiểm định mối tương quan giữa tính bất định trong hoạt động ngân hàng và nợ xấu trong hoạt động cho vay ngân hàng thương mại. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu 31 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2019 để phân tích thực nghiệm và sử dụng biến phân tán các cú sốc đối với các biến số cấp ngân hàng để đo lường tính bất định của ngân hàng. Để xác định tính vững những phát hiện của nghiên cứu, nghiên cứu thực hiện một loạt các kiểm tra thay thế dựa trên các kỹ thuật kinh tế lượng khác nhau, với trọng tâm là phương pháp ước tính khoảnh khắc tổng quát hóa hệ thống hai bước. Tính bất định gây ra những tác động bất lợi nhiều mặt đối với hoạt động cho vay của ngân hàng. Cụ thể, các ngân hàng có xu hướng hạn chế tăng trưởng cho vay, chịu nhiều rủi ro tín dụng hơn, khả năng gia tăng nợ xấu và tăng lãi suất cho vay trong thời kỳ bất định cao hơn. Đồng thời, nghiên cứu khám phá tác động của tính bất định đến số lượng, chất lượng và giá cả của các khoản vay ngân hàng.