Ứng dụng mô hình ARDL trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Lê Mai Trang, Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Phí Thị Lữ, Bùi Thị Linh Chi, Bùi Thị Minh Nguyệt
Số trang:
Tr. 28-32
Số phát hành:
K1 - Số 265 - Tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.63
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Đầu tư, tăng trưởng GDP, cung tiền, lạm phát, lãi suất, mô hình ARDL
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) kết hợp với phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở xác định tác động dài hạn, sau đó dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích tác động ngắn hạn, tiếp đến kiểm định độ phù hợp và xử lý các vi phạm có thể gặp phải của mô hình. Kết quả phân tích cho thấy lạm phát và lãi suất có tác động tiêu cực đến quyết định và cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Tạp chí liên quan
- Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
- Xu hướng lạm phát thế giới : tác động và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
- Tác động của lạm phát đến rủi ro tín dụng của ngân hàng
- Kinh tế Châu Phi năm 2022 và triển vọng năm 2023
- Điều hành chính sách tiền tệ: kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024