CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Thanh khoản và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đỗ Đoan Trang, Nguyễn Việt Hằng, Võ Hoàng Oanh
Số trang:
Tr. 38-41
Số phát hành:
K2 - Số 258 - Tháng 02
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
657
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thanh khoản, thị trường chứng khoán, tỷ suất sinh lợi, Việt Nam, GARCH-in-mean
Chủ đề:
Tỷ suất sinh lời
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Trong bài, hai chỉ số chứng khoán chính của thị trường Việt Nam - VN_Index và HNX_Index-được dùng làm đại diện cho danh mục thị trường. Mẫu nghiên cứu gồm các quan sát hằng ngày của 2 chỉ số này trong giai đoạn 2009-2022. Kết quả từ mô hình hồi quy GARCH-in-mean cho thấy rằng thanh khoản thị trường thực sự có tác động ngược chiều đến tỷ suất sinh lợi thị trường và có tác động cùng chiều đến biến động của tỷ suất sinh lợi thị trường.
Tạp chí liên quan
- Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của Covid-19 tới cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Xây dựng danh mục tối ưu với kỹ thuật phân cụm chuỗi thời gian : trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng từ mô hình GARCH-MIDAS
- Hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và một số hàm ý quản trị