Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng mô hình Pooled OLS, FEM, REM sau đó lựa chọn mô hình phù hợp là REM. Bốn biến gồm quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến tỉ lệ nợ xấu, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỉ lệ dự phòng rủi ro tón dụng và tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản có tác động cùng chiều vởi tỉ lệ nợ xấu; trong đó dự phòng rủi ro tín dụng là nhân tố có tác động nhiều nhất đến tỉ lệ nợ xấu và quy mô ngân hàng là nhân tố có tác động thấp nhất.