Đo lường rủi ro ngân hàng việt nam bằng mô hình giá trị rủi ro
Tác giả: Phan Thị Linh
Số trang:
Tr. 56-58
Số phát hành:
Số 811
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hiệu quả kinh doanh, ngân hàng thương mại, rủi ro
Tóm tắt:
Hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nhận biết và đo lường rủi ro có vai trò quan trọng giúp cho nhà quản trị ngân hàng kịp thời đưa ra quyết định để hạn chế, phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đo lường rủi ro ngân hàng bằng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) dựa trên dữ liệu của 17 ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn.
Tạp chí liên quan
- Chính sách thuế bất động sản ở Việt Nam : nhận diện bất cập và đề xuất một số giải pháp
- Kiến trúc tham chiếu chuyên ngành đa dạng sinh học trong hệ thống thông tin lĩnh vực môi trường
- Tối ưu hóa quá trình tiền xử lý bã mía bằng axit formic phục vụ cho sản xuất ethanol sinh học
- Nghiên cứu thu hồi nitơ và photpho từ nước thải chế biến thủy sản bằng công nghệ kết tủa struvite
- Tình hình thực hiện chỉ số hoạt động môi trường (EPI) của Việt Nam năm 2024