Bằng chứng thực nghiệm về hành vi đám đông tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Ngọc Trinh
Số trang:
Tr. 39-42
Tên tạp chí:
Tài chính
Số phát hành:
Số 805
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.632
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hành vi đám đông, thị trường chứng khoán, lợi nhuận, bằng chứng thực nghiệm
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy độ phân tán lợi nhuận (CSAD), sử dụng dữ liệu các cổ phiếu niêm yết hàng ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Tác động của biến động các yếu tố thị trường (lợi nhuận, khối lượng giao dịch, và biến động chứng khoán) đến sự hiện diện của hành vi đám đông cũng được xem xét. Kết quả cho thấy, bằng chứng của hành vi đám đông trong thị trường tổng thể và trong bảy ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin), trong các điều kiện các yếu tố thị trường cao và thấp, từ đó đưa ra một số hàm ý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Huy động nguồn lực tài chính phát triển năng lượng hạt nhân hướng tới mục tiêu Net Zero tại Việt Nam
- Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
- Kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả tổ chức : bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam
- Chuyển đổi số trong chuỗi giá trị rau tại Việt Nam : thực trạng và giải pháp chính sách
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa