Bằng chứng thực nghiệm về hành vi đám đông tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Ngọc Trinh
Số trang:
Tr. 39-42
Tên tạp chí:
Tài chính
Số phát hành:
Số 805
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.632
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hành vi đám đông, thị trường chứng khoán, lợi nhuận, bằng chứng thực nghiệm
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy độ phân tán lợi nhuận (CSAD), sử dụng dữ liệu các cổ phiếu niêm yết hàng ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Tác động của biến động các yếu tố thị trường (lợi nhuận, khối lượng giao dịch, và biến động chứng khoán) đến sự hiện diện của hành vi đám đông cũng được xem xét. Kết quả cho thấy, bằng chứng của hành vi đám đông trong thị trường tổng thể và trong bảy ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin), trong các điều kiện các yếu tố thị trường cao và thấp, từ đó đưa ra một số hàm ý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Khả năng kháng chọc thủng của liên kết sàn phẳng bê tông cốt thép - cột ống thép nhồi bê tông theo aci 318-14 và eurocode 2
- Nghiên cứu xác định ứng suất cắt lớn nhất ở tầng mặt bê tông nhựa trong kết cấu áo đường mềm bằng phương pháp phần tử hữu hạn
- Đánh giá hiện trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ phân hủy kỵ khí trong xử lý chất thải rắn phân hủy sinh học ở Việt Nam
- Nghiên cứu dao động kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản sử dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC)
- Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam và một số yêu cầu đặt ra liên quan đến hoạt động tư pháp