Q-RANGE – Một thuật toán đầu tư hiệu quả trên thị trường ngoại hối sử dụng kỹ thuật phát hiện giao dịch đi ngang và trí tuệ nhân tạo
Tác giả: Đặng Minh Quân
Số trang:
Tr. 78-85
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 280
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thuật toán đầu tư, đầu tư định lượng, giao dịch đi ngang, trí tuệ nhân tạo
Chủ đề:
Trí tuệ nhân tạo
&
Thị trường--Ngoại hối
Tóm tắt:
Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một thuật toán đầu tư sử dụng kỹ thuật phát hiện giao dịch đi ngang và trí tuệ nhân tạo cho môi trường FOREX. Kết quả của các mô phỏng chứng minh tính hiệu quả của thuật toán đề xuất. Đóng góp chính của bài báo là thuật toán đầu tư Q-Range và tập hợp các thuộc tính dùng để thực hiện dự đoán nên đầu tư hay bán khống khi hình mẫu giao dịch đi ngang xuất hiện.
Tạp chí liên quan
- Thực trạng và một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường ngoại hối tại Việt Nam
- Bằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán Việt Nam
- Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo khai phá dữ liệu trong giao dịch ngoại hối
- Định hướng và giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam đến năm 2020
- Tác động của hội nhập kinh tế đến thị trường ngoại hối Việt Nam