Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo khai phá dữ liệu trong giao dịch ngoại hối
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Xuân Vương
Số trang:
Tr. 97-104
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 243 tháng 9
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.45
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường ngoại hối, giao dịch, Support Vector Machine (SVM), hỗ trợ, dự báo
Chủ đề:
Thị trường--Ngoại hối
Tóm tắt:
Thị trường giao dịch ngoại hối (FoReign Exchange Market) được biết đến như một thị trường giao dịch tài chính sôi động và hoạt động liên tục từ 21 giờ (GMT) Chủ nhật tới 21 giờ (GMT) Thứ sáu hàng tuần. Bài toán giao dịch ngoại hối là việc dự báo chiến lược mua vào hoặc bán ra của các cặp tỷ giá khác nhau trên thị trường căn cứ vào tập dữ liệu quá khứ đủ lớn. Mạng trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là mô hình máy véc tơ hỗ trợ (Support Vector Machine – SVM) đã cải thiện đáng kể các kết quả hỗ trợ cho việc dự báo. Ví dụ như hệ số sinh lời tăng từ 0.77 (không áp dụng mô hình SVM) lên 3.03 (có áp dụng mô hình SVM).
Tạp chí liên quan
- Q-RANGE – Một thuật toán đầu tư hiệu quả trên thị trường ngoại hối sử dụng kỹ thuật phát hiện giao dịch đi ngang và trí tuệ nhân tạo
- Thực trạng và một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường ngoại hối tại Việt Nam
- Bằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán Việt Nam
- Định hướng và giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam đến năm 2020
- Tác động của hội nhập kinh tế đến thị trường ngoại hối Việt Nam