CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Danh mục đầu tư
1 Tác động của lạm phát đến thị trường chứng khoán xây dựng danh mục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo / Agiseco Research // .- 2022 .- Số 285 .- Tr. 24-27 .- 332.6322
Bài viết thể hiện quan điểm lạm phát đang là tâm điểm của kinh tế thế giới và giới đầu tư toàn cầu do lo ngại những ảnh hưởng lớn đến chính sách điều hành của mỗi quốc gia, về suy thoái kinh tế và dòng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Việc chuẩn bị trước kịch bản xây dựng danh mục đầu tư khi lạm phát tăng cao sẽ giúp nhà đầu tư chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường nền kinh tế.
2 Tối ưu danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo hê số SHARPE / Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Bá Trường Giang // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2020 .- Số 198 .- Tr. 32-36 .- 332.1
Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa của các cổ phiếu từ 6/12/2016 đến 17/1/2019 trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL, một quỹ đầu tư có lợi nhuận lớn nhất rên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt năm 2018 để làm danh mục đầu tư ban đầu và xây dựng danh mục tối ưu theo mục tiêu có hệ số Sharpe lớn nhất. Từ danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh để có được danh mục phù hợp với TTCK VN. Kết quả nghiên cứu được hậu kiểm trên dữ liệu lịch sử đã cho thấy danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh tìm được tốt hơn danh mcuj ban đầu vì có rủi ro đo bằng VaR thấp hơn nhưng tỷ suất sinh lời cao hơn.