CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Thị trường--Chứng khoán

  • Duyệt theo:
92 Lợi nhuận và khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2014 đến nay / TS. Lê Thị lan Hương, ThS. Trương Thị Thu Hương // Ngân hàng .- 2018 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 32-36 .- 332.6409597

Tập trung phân tích tình hình lợi nhuận và khả năng sinh lời của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017, từ đó tác giả rút ra những đặc điểm chung về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam sau giai đoạn suy thoái kinh tế.

93 Bằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán Việt Nam / Huỳnh Thái Huy // Nghiên cứu Kinh tế - Jabes .- 2018 .- Số 29(2) tháng 2 .- Tr. 40-62 .- 332.6409597

Hầu hết các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán thường giả định sự điều chỉnh đối xứng giữa hai biến số. Mục đích nghiên cứu này nhằm kiểm chứng sự hiện diện tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán tại VN, sử dụng dữ liệu theo tháng giai đoạn 2001M01–2017M01 và phương pháp NARDL, phát triển bởi Shin và cộng sự (2014). Kết quả từ mô hình NARDL khẳng định sự tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến số, gồm giá chứng khoán, thành phần dương và âm của tỷ giá hối đoái, cung tiền và lạm phát. Thêm vào đó, các kết quả cũng chỉ ra giá chứng khoán phản ứng bất đối xứng trước sự tăng giá và giảm giá nội tệ; trong dài hạn, tác động của sự tăng giá nội tệ lên giá chứng khoán mạnh hơn tác động của sự giảm giá nội tệ.

94 Đo lường mức độ hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bằng Shannon Entropy / Trần Thị Tuấn Anh // Kinh tế & phát triển .- 2018 .- Số 252 tháng 06 .- Tr. 22-29 .- 332.64

Bài viết sử dụng giá đóng cửa hàng ngày để tính toán tỷ suất sinh lợi theo ngày của thị trường chứng khoán sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chuỗi tỷ suất sinh lợi được ký hiệu hóa và tính toán Shannon entropy để tìm bằng chứng cho vấn đề tính hiệu quả thông tin trên các thị trường chứng khoán tương ứng. Kết quả cho thấy thị trường chứng khoán của sáu quốc gia này đều không đạt được trạng thái hiệu quả thông tin, nghĩa là bác bỏ giả thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu. Theo đó, Indonesia là quốc gia có mức độ hiệu quả thông tin cao nhất trong khi Việt Nam đứng ở vị trí cuối cùng khi xét trên toàn bộ chuỗi số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2016, cũng như khi xét trong giai đoạn trước khủng hoảng và sau khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, Singapore là quốc gia có mức độ hiệu quả thông tin ổn định nhất ở cả ba giai đoạn trước, trong và sau khủng hoảng.

95 Chuẩn bị triển khai hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hà // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 235 tháng 5 .- Tr. 8-11 .- 332.64 597

Tổng quan về sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) trên thế giới; Dự kiến sản phẩm HĐTL TPCP tại Việt Nam; Các đối tượng tham gia giao dịch sản phẩm HĐTL TPCP; Mô phỏng cơ chế giao dịch HĐTL TPCP.

96 Thúc đẩy dòng vốn đầu tư giám tiếp của Hàn Quốc - cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam từ " Chính sách hướng Nam mới" / // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 235 tháng 5 .- Tr. 29-32 .- 332.64337

Trình bày cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam từ " Chính sách hướng Nam mới" trong việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư giám tiếp của Hàn Quốc.

97 Phát triển bền vững thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam / PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung // Ngân hàng .- 2018 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 33-38 .- 332.64

Khái quát quá trình ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam; Tăng trưởng trong giai đoạn đầu vận hành; Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển bền vững trong tương lai.

100 Xác định sự chuyển đổi trạng thái tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình chuyển trạng thái Markov / Trần Thị Tuấn Anh // Kinh tế & phát triển .- 2018 .- Số 249 tháng 03 .- Tr. 11-19 .- 332.6409597

Với dữ liệu về chỉ số chứng khoán VNindex thu thập trên thị trường HOSE trong giai đoạn từ 02/01/2008 đến 22/4/2017, việc áp dụng mô hình chuyển trạng thái Markov đã giúp tìm thấy bằng chứng thống kê cho sự tồn tại của hai trạng thái giá lên (bull) và trạng thái giá xuống (bear) của chỉ số VNindex trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xác suất duy trì trạng thái khá cao, nghĩa là khả năng để một ngày ở trạng thái bear tiếp theo một ngày ở trạng thái bear, hoặc một ngày ở trạng thái bull tiếp theo một ngày ở trạng thái bull là khá cao. Đối với nhà đầu tư, việc dự đoán được thị trường sẽ ở trạng thái bull hay bear cũng giúp nhà đầu tư hoạch định được chiến lược đầu tư tối ưu. Bài viết với việc áp dụng mô hình chuyển trạng thái Markov trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã giúp các nhà phân tích định lượng có thêm một công cụ phân tích dữ liệu chứng khoán hiệu quả để làm cơ sở cho các quyết định đầu tư.