Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Toàn, Đào Thị Huyền Anh
Số trang:
Tr. 46-56
Tên tạp chí:
Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành:
Số 1(488)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Giá trị rủi ro, ổn định tài chính, rủi ro hệ thống
Chủ đề:
Ngân hàng
&
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nghiên cứu - phát triển, môi trường - xã hội - quản trị đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng
- Giải pháp hạn chế nạn “tín dụng đen” tại Việt Nam
- Các yếu tố ảnh hưởng đến vốn trí tuệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
- Thực thi ESG trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam : thực trạng và một số giải pháp
- Chiến lược ESG góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh tế xanh trong ngành ngân hàng