CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
1 Hoàn thiện khung pháp lý về quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Cao Cường // Ngân hàng .- 2022 .- Số 15 .- Tr. 12-22 .- 658.15
Trình bày quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại. Các văn bản pháp lý của NHTM về quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngoại bảng. Thực trạng quy định quản trị rủi ro ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số khuyến nghị chính sách.
2 Quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay và rủi ro tín dụng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại ở Việt Nam / Lê Hoàng Vinh, Phan Thị Mỹ Duyên, Lương Đình Quang // Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2021 .- Số 5 .- Tr. 5-17 .- 332.12
Mục đích của nghiên cứu là khẳng định tác động phi tuyến của quy mô ngân hàng và tăng trưởng cho vay đến rủi ro tín dụng thông qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 24 ngân hàng thương mại với dữ liệu nghiên cứu từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2009–2019 được cung cấp bởi FiinGroup. Ước lượng theo GLS khẳng định rằng tăng trưởng cho vay tác động dạng hình chữ U, trong khi quy mô ngân hàng tác động dạng hình chữ U ngược đến rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các ngân hàng thương mại cần xác định ngưỡng giới hạn tăng trưởng cho vay và quy mô ngân hàng làm nền tảng cho các chính sách có liên quan nhằm điều chỉnh rủi ro tín dụng theo kỳ vọng. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị tham khảo cho các nhà quản lý ngân hàng thương mại và các chủ thể khác.
3 Các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam / Phan Ngọc Hà // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2021 .- Số 4(47) .- Tr. 125-130 .- 332.17
Trong hoạt động ngân hàng tín dụng được đánh giá là một trong các loại nghiệp vụ có độ rủi ro cao nhất. Bên cạnh đó ngân hàng thương mại cổ phần còn đối mặt với nhiều loại rủi ro lạm phát, thị trường, lãi suất, hối đoái, tái đầu tư, thanh khoản, chính sách, … Tùy nhiên những năm gần đây là rủi ro tín dụng. Từ tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp pháp lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng.
4 Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh / Nguyễn Văn Tiến, Lâm Mai Yến // Tài chính - Kỳ 2 .- 2021 .- Số 749 .- Tr. 154-157 .- 332.024
Phân tích số liệu từ các báo cáo tài chính của Vietinbank Tây Ninh cho thấy, rủi ro tín dụng chưa được kiểm soát một cách toàn diện và hiệu quả, đang có xu hướng ngày một gia tăng. Từ đó, tác giả bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của Vietinbank Tây Ninh trong thời gian tới
5 Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ Dung // .- 2021 .- Số 749 .- Tr. 43-46 .- 332.09597
Bài nghiên cứu này làm rõ mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại qua việc sử dụng mẫu gồm 17 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2019. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng: Mô hình Pooled OLS (POOL), Mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Bên cạnh đó, phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS cũng được sử dụng để đảm bảo tính hiệu quả cho mô hình nghiên cứu. Kết quả hồi quy cho thấy, rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến lợi nhuận ngân hàng.
6 Đánh giá rủi ro cảm nhận của khách hàng đối với ý định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng / Bảo Trung, Nguyễn Minh Trung // Tài chính - Kỳ 1 .- 2021 .- Số 748 .- Tr.77 - 80 .- 332.04
Nghiên cứu này kiểm định các yếu tố thành phần của rủi ro cảm nhận ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm với 10 người để hiệu chỉnh thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện khảo sát 289 khách hàng có giao dịch với ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu xác định 6 yếu tố thành phần của rủi ro cảm nhận đều có ảnh hưởng ngược chiều đến ý định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, từ đó, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị để hạn chế rủi ro cảm nhận của khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng.
7 Nhận biết rủi ro tín dụng - khâu quan trọng nhất trong quản trị tín dụng của ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Lợi // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 5(190) .- Tr. 47-50 .- 332.12
Quản trị tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản trị và kinh doanh tín dụng của ngân hàng thương mại nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thể chấp nhận. Khâu đầu tiên trong quản trị tín dụng đó là nhận biết rủi ro tín dụng, trên cơ sở nhận biết rủi ro các nhà quản trị sẽ tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo, đây là một trong các nội dung quan trọng nhất trong công tác quản trị tín dụng.
8 Hệ số CAR và Rủi ro của Ngân hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam / Đào Thanh Bình // Khoa học Thương mại .- 2020 .- Số 140 .- Tr. 65-72 .- 658
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kiểm soát ngân hàng đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm nhất mà cả thế giới đang tập trung vào. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thắt chặt chính sách quản lý và kiểm soát trong ngành ngân hàng, trong đó hệ số an toàn vốn là một công cụ hữu ích để đánh giá và kiểm soát hiệu suất hoạt động của ngành. Bài báo này nhằm mục đích trình bày một cái nhìn về mối quan hệ giữa mức độ an toàn vốn, rủi ro của ngân hàng và những chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu đánh giá tác động của một số biến độc lập đối với CAR của ngân hàng. Nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ rủi ro về vốn, vốn chủ sở hữu, tài sản rủi ro, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tổng tài sản có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với CAR của ngân hàng Việt Nam.
9 Đa dạng hoá và rủi ro ngân hàng: nợ xấu và ổn định kém hiệu quả / Võ Đức Thọ // .- 2018 .- Số 58 (1) .- Tr. 128-140 .- 332.12
Thu thập số liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2001 đến 2015, nguồn dữ liệu từ Bankscope, với mục tiêu phân tích các chiến lược đa dạng hóa tác động đến rủ ro ngân hàng (đặc biệt là rủi ro ổn định kém hiệu quả - risk of stability inefficiency).
10 Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam / Nguyễn Huy Toàn, Đào Thị Huyền Anh // Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 1(488) .- Tr. 46-56 .- 332.12
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.