CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Sử dụng mô hình VECM trong dự báo lạm phát Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị THu Trang
Số trang:
Tr. 29-32
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 23(512)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lạm phát, dự báo
Chủ đề:
Lạm phát
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vector một trong những mô hình định lượng ưu việt và đạt hiệu quả cao để dự báo lạm phát Việt Nma trong trung và dài hạn.
Tạp chí liên quan
- Ứng dụng mô hình ARDL trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư tại Việt Nam
- Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
- Xu hướng lạm phát thế giới : tác động và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
- Tác động của lạm phát đến rủi ro tín dụng của ngân hàng
- Kinh tế Châu Phi năm 2022 và triển vọng năm 2023