Tóm tắt:

Trong thống kê Bayes, để tính khoảng hậu nghiệm đòi hỏi công thức tính toán khác so với khoảng tin cậy trong thống kê tần suất. Do sự phức tạp của tính toán, tác giả nghiên cứu nhằm đề nghị sử dụng một phương pháp mới tìm khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất thông qua độ chênh lệch Dif., nhờ đó sử dụng hiệu quả giá trị của mức phân vị và tiết kiệm thời gian tính toán. Trong nghiên cứu này, tác giả đã ứng dụng phương pháp mới trong dự báo giá chứng khoán đóng cửa của 16 mã cổ phiếu mệnh giá lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và 40 mã cổ phiếu đầu tiên xếp theo thứ tự niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.