CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Chứng khoán--Phân tích
1 Áp dụng mô hình Arima trong dự báo biến động chỉ số VN30 và lợi suất chỉ số VN30 / Phan Trần Trung Dũng, Lương Ngọc Tuấn Dũng // Kinh tế & phát triển .- 2020 .- Số 276 .- Tr. 49-59 .- 332.6409597
Nghiên cứu này xác định khả năng ứng dụng mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) để dự đoán biến động của chỉ số VN30 và lợi suất của chỉ số VN30 tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng giá đóng cửa theo ngày của chỉ số VN30 tại sàn HOSE với tần suất theo tuần trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. Kết quả cuối cùng cho thấy mô hình ARIMA (1,1,1) là phù hợp và tốt nhất nhằm dự báo biến động chỉ số VN30 khi được lược bỏ đi giai đoạn có biến động lớn của chỉ số. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mô hình ARIMA không phù hợp để dự báo biến động lợi suất của chỉ số VN30.
2 Một phương pháp mới tìm khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất và ứng dụng / Lê Thanh Hoa, Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Đình Thiên // Phát triển kinh tế .- 2017 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 79-120 .- 332.63
Trong thống kê Bayes, để tính khoảng hậu nghiệm đòi hỏi công thức tính toán khác so với khoảng tin cậy trong thống kê tần suất. Do sự phức tạp của tính toán, tác giả nghiên cứu nhằm đề nghị sử dụng một phương pháp mới tìm khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất thông qua độ chênh lệch Dif., nhờ đó sử dụng hiệu quả giá trị của mức phân vị và tiết kiệm thời gian tính toán. Trong nghiên cứu này, tác giả đã ứng dụng phương pháp mới trong dự báo giá chứng khoán đóng cửa của 16 mã cổ phiếu mệnh giá lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và 40 mã cổ phiếu đầu tiên xếp theo thứ tự niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.