Ảnh hưởng của lạm phát đến độ biến động giá cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Quốc Anh, Trương Đông Lộc
Số trang:
Tr. 88-95
Số phát hành:
Số 245 tháng 11
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.6409597
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Tóm tắt:
Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lạm phát đến mức độ biến động giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số VN-Index và chỉ cố giá tiêu dùng (CPI) theo tần suất tháng trong giai đoạn từ 7/2000 đến 01/2017. Kết quả ước lượng bằng mô hình GARCH cho thấy lạm phát có tác động nghịch biến đến mức độ biến động giá của cổ phiếu với một độ trễ thời gian. Tuy nhiên, kết quả ước lượng bằng mô hình EGARCH lại cho thấy lạm phát lại không có tác động đến độ biến động giá của cổ phiếu niêm yết trên HOSE.
Tạp chí liên quan
- Ứng dụng mô hình ARDL trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư tại Việt Nam
- Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
- Xu hướng lạm phát thế giới : tác động và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
- Tác động của lạm phát đến rủi ro tín dụng của ngân hàng
- Kinh tế Châu Phi năm 2022 và triển vọng năm 2023