Lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhóm Tác giả: PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh, TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Thanh Liêm
Số trang:
Tr. 2-9
Tên tạp chí:
Ngân hàng
Số phát hành:
Số 11 tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.6322
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lạm phát, tỷ suất lợi nhuận, cố phiếu, thị trường chứng khoán, Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ suất lợi nhuận đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thông qua việc kiểm định hai giả thuyết Fisher và Fama. Kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại giả thuyết Fisher và giả thuyết Fama chỉ tồn tại một phần tại TTCK VN. Điều này cho thấy khi đầu tư trên TTCK VN, các nhà đầu tư không được bù đắp cho việc gánh chịu lạm phát, nói cách khác, TTCK không phải là một kênh đầu tư chống lại lạm phát.
Tạp chí liên quan
- Yếu tố màu sắc trong thị trường chứng khoán Việt Nam
- Các yếu tố thúc đẩy thành công của dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam : góc nhìn bên đánh giá khởi nghiệp
- Tái cấu trúc cơ chế quyết toán vốn đầu tư dự án tại Việt Nam: Phân định chức năng giữa Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2026/NĐ-CP
- Nghiên cứu tác động của chi phí sử dụng vốn bình quân, quy mô vốn thị trường đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam
- Rào cản trong phát triển dịch vụ logistics xanh tại các doanh nghiệp bưu chính





