Độ phân tán chéo và bài toán định giá tài sản tài chính, nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng hồi quy phân vị
Nhóm Tác giả: Nguyễn Thị Minh, Kiều Nguyệt Kim, Nguyễn Phương Lan, Mai Cẩm Tú, Trần Bá PhiTóm tắt:
Trong thời gian gần đây, độ phân tán của thị trường đang nhận được sự quan tâm lớn bởi các nhà nghiên cứu về danh mục đầu tư cũng như định giá tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán – tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu mô hình Fama - French có thêm yếu tố độ phân tán của thị trường để nghiên cứu thực nghiệm bài toán định giá tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị. Kết quả chỉ ra rằng độ phân tán thị trường đóng góp một vai trò quan trọng trong việc định giá tài sản tài chính. Ngoài ra, mối liên hệ giữa độ phân tán thị trường và lợi suất danh mục là rất khác nhau giữa các nhóm danh mục, và chúng cũng khác nhau giữa các phân vị trong cùng một danh mục. Như vậy có thể cho rằng ngoài các yếu tố Fama - French cơ bản thì độ phân tán chéo là rất hữu ích trong quản trị danh mục cũng như định giá các tài sản tài chính.
- Yếu tố màu sắc trong thị trường chứng khoán Việt Nam
- Các yếu tố thúc đẩy thành công của dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam : góc nhìn bên đánh giá khởi nghiệp
- Tái cấu trúc cơ chế quyết toán vốn đầu tư dự án tại Việt Nam: Phân định chức năng giữa Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2026/NĐ-CP
- Nghiên cứu tác động của chi phí sử dụng vốn bình quân, quy mô vốn thị trường đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam
- Rào cản trong phát triển dịch vụ logistics xanh tại các doanh nghiệp bưu chính





