CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa
Số trang:
Tr. 30-33.
Tên tạp chí:
Phát triển Kinh tế
Số phát hành:
Số 289 tháng 11
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp
Chủ đề:
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu cách áp dụng mô hình KMV cổ điển cùng một số điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện VN trong dự báo rủi ro tín dụng của các KHDN và những thất thoát mà ngân hàng phái gánh chịu khi có rủi ro.
Tạp chí liên quan
- So sánh các khung báo cáo ESG và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
- Cấu trúc tài chính trong đảm bảo an ninh tài chính tại các công ty vận tải Việt Nam
- Thanh khoản và rủi ro kiệt quệ tài chính : góc nhìn đa ngành từ các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết tại Việt Nam
- Mối quan hệ giữa các thành phần hàng tồn kho và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp : bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết