CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa
Số trang:
Tr. 30-33.
Tên tạp chí:
Phát triển Kinh tế
Số phát hành:
Số 289 tháng 11
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp
Chủ đề:
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu cách áp dụng mô hình KMV cổ điển cùng một số điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện VN trong dự báo rủi ro tín dụng của các KHDN và những thất thoát mà ngân hàng phái gánh chịu khi có rủi ro.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu chiến lược cho quản trị logistics trong xây dựng tiền chế tại Việt Nam áp dụng phương pháp AHP
- Phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đóng góp xây dựng thành phố
- Đánh giá nguồn nhân lực địa phương nhằm phát triển du lịch nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
- Xác định các rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Một số giải pháp khai thác và quản trị dữ liệu tuần hoàn thông qua ứng dụng hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số