Ứng dụng Stress test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Nuyễn Minh Sáng, Cao Thị Ngọc Qúy
Tên tạp chí:
Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành:
Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Ngân hàng thương mại, Việt Nam, rủi ro thị trường, Mô hình Stress test.
Chủ đề:
Ngân hàng Thương mại
Tóm tắt:
Mô hình stress test được giới thiệu năm 1990, tuy nhiên, đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này mới được áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, mô hình này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng mô hình này còn nhiều hạn chế, thậm chí chưa được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình stress test đồng thời hai cú sốc rủi ro tỷ giá đối với các NHTM Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Các yếu tố thúc đẩy thành công của dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam : góc nhìn bên đánh giá khởi nghiệp
- Tái cấu trúc cơ chế quyết toán vốn đầu tư dự án tại Việt Nam: Phân định chức năng giữa Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2026/NĐ-CP
- Nghiên cứu tác động của chi phí sử dụng vốn bình quân, quy mô vốn thị trường đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam
- Rào cản trong phát triển dịch vụ logistics xanh tại các doanh nghiệp bưu chính
- Nghiên cứu biện pháp đảm bảo nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng nhu cầu xã hội





