Sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Tác giả: Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Trang Dung
Số trang:
Tr. 2-6
Tên tạp chí:
Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành:
Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình Vars, lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Ngân hàng--Việt Nam
Tóm tắt:
: Cấu trúc của bài nghiên cứu này gồm 3 phần chính: phần 1 trình bày cấu trúc các mô hình Vars (lựa chọn biến, số liệu, và định dạng mô hình); phần 2 đánh giá khả năng dự báo của các mô hình Vars và rút ra một số nhận xét; phần 3 đưa ra kết quả dự báo cho năm 2014 và một số kết luận về hướng cải tiến các mô hình Vars.
Tạp chí liên quan
- Thiết kế đô thị vì sức khỏe cộng đồng
- Nghiên cứu các yếu tố hấp dẫn đô thị : lấy TP. HCM làm nghiên cứu điển hình
- Nghiên cứu thực nghiệm xác định áp lực sóng xung kích trên bề mặt đất do 2 lượng nổ liên tiếp trong không khí
- Sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tính toán động lực học của dầm bê tông cốt thanh composite aramid trên nền đàn hồi chịu tác dụng của hệ dao động di động
- Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia Đông Á và bài học tham khảo cho Việt Nam