CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tác giả: Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Trang Dung
Số trang: Tr. 2-6
Tên tạp chí: Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành: Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 332.12
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Mô hình Vars, lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tóm tắt:

: Cấu trúc của bài nghiên cứu này gồm 3 phần chính: phần 1 trình bày cấu trúc các mô hình Vars (lựa chọn biến, số liệu, và định dạng mô hình); phần 2 đánh giá khả năng dự báo của các mô hình Vars và rút ra một số nhận xét; phần 3 đưa ra kết quả dự báo cho năm 2014 và một số kết luận về hướng cải tiến các mô hình Vars.

Tạp chí liên quan