CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang: Tr. 106-124
Tên tạp chí: Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành: Số 6
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Tóm tắt:

Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.

Tạp chí liên quan