CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang:
Tr. 106-124
Tên tạp chí:
Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành:
Số 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Chủ đề:
Phát triển bền vững
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.
Tạp chí liên quan
- Phân tích các nhân tố tác động đến nền kinh tế ngầm cấp tỉnh tại Việt Nam : tiếp cận mô hình MIMIC
- Kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện trách nhiệm xã hội của một số doanh nghiệp nước ngoài và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam
- Thực hành kinh tế tuần hoàn và lòng trung thành của du khách tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
- Mối quan hệ giữa phân cấp tài chính và chênh lệch thu nhập theo địa phương : nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
- Phân tích tác động của các nhân tố đến tính bao trùm trong sử dụng dịch vụ y tế ở Việt Nam