CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phan Thu Hằng, Lê Đình Nghi
Số trang:
Tr. 106-124
Tên tạp chí:
Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
Số phát hành:
Số 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, Đai dịch COVID-19, Phát triển bền vững, Độ biến thiên
Chủ đề:
Phát triển bền vững
&
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VNIndex từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chi ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba.
Tạp chí liên quan
- Đặc điểm chiều ngang cung răng hàm trên và hàm dưới theo chỉ số Yonsei trên phim CBCT ở người bệnh sai khớp cắn loại III do xương
- Kích thước niệu quản trên cắt lớp vi tính và mối liên quan với các chỉ số nhân trắc
- Đặc điểm đa hình rs4244285 của gen CYP2C19 và một số yếu tố liên quan kết quả điều trị ở người bệnh trào ngược dạ dày thực quản
- Kết quả phẫu thuật đục thể thủy tinh sử dụng laser femtosecond tại Bệnh viện Mắt Trung ương (2017 – 2023)
- Diễn tiến độ thanh thải triglyceride huyết thanh và mối liên quan với biến chứng nội viện trong viêm tụy cấp do tăng triglyceride: Kết quả bước đầu từ nghiên cứu quan sát tiến cứu