Tác động của Covid-19 tới cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết, Ths. Mai Thanh Thủy, TS. Vũ Thị Kim Lan
Số trang:
Tr. 56-59
Tên tạp chí:
Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Số phát hành:
Số 296 tháng 09
Kiểu tài liệu:
Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ:
CSDL điện tử
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Cấu trúc kỳ hạn nợ, thị trường chứng khoán, Covid, đòn bẩy
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán
&
Cấu trúc kỳ hạn nợ
Tóm tắt:
Bằng việc sử dụng phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng, kết quả ước lượng chỉ ra rằng trong bối cảnh Covid, việc sử dụng nợ của các DN có sự thay đổi. Các DN có xu hướng vay nợ dài hạn nhiều hơn thay vì vay nợ ngắn hạn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy các biến số như khả năng sinh lời, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán, cơ cấu kỳ hạn của tài sản cũng có tác động tới kỳ hạn nợ của các DN. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các DN định hướng cơ cấu nợ cho phù hợp.
Tạp chí liên quan
- Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Xây dựng danh mục tối ưu với kỹ thuật phân cụm chuỗi thời gian : trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng từ mô hình GARCH-MIDAS
- Hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và một số hàm ý quản trị
- Hiệu ứng ngưỡng của thanh khoản thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế