Tóm tắt:

Nghiên cứu xem xét tác động của tính bất định đối với tính mờ hay tính không minh bạch của ngân hàng trong khi đặc biệt tính đến vai trò điều tiết của cấu trúc thị trường. Nghiên cứu sử dụng một mẫu các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2019, nghiên cứu đo lường tính bất định thông qua việc phân tán các cú sốc ngân hàng và kiểm định tính không minh bạch của ngân hàng. Nghiên cứu trình bày cả các biến đại diện cấu trúc và phi cấu trúc của cạnh tranh/tập trung ngân hàng để khám phá rõ hơn vai trò của cấu trúc thị trường. Phương pháp hồi quy được thực hiện bằng cách sử dụng hồi quy mô-men tổng quát hóa hệ thống hai bước (GMM), sau đó được kiểm định bằng công cụ ước tính biến giả bình phương nhỏ nhất (LSDVC). Kết quả nghiên cứu cho rằng tính không minh bạch của ngân hàng giảm trong bối cảnh tính bất định cao hơn. Điều này hàm ý rằng các ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh cần phải giảm sự bất cân xứng thông tin, càng phải minh bạch trong những giai đoạn bất định.