Ứng dụng mô hình ARDL trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Lê Mai Trang, Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Phí Thị Lữ, Bùi Thị Linh Chi, Bùi Thị Minh Nguyệt
Số trang:
Tr. 28-32
Số phát hành:
K1 - Số 265 - Tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.63
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Đầu tư, tăng trưởng GDP, cung tiền, lạm phát, lãi suất, mô hình ARDL
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) kết hợp với phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở xác định tác động dài hạn, sau đó dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích tác động ngắn hạn, tiếp đến kiểm định độ phù hợp và xử lý các vi phạm có thể gặp phải của mô hình. Kết quả phân tích cho thấy lạm phát và lãi suất có tác động tiêu cực đến quyết định và cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Tạp chí liên quan
- Khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
- Máy tính lượng tử, cơ hội và thách thức đối với an toàn an ninh
- Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính: Giải pháp mới đánh giá năng lực thí sinh
- Nghiên cứu hóa học về lipid và phát triển các chuỗi sản phẩm từ sinh vật biển Việt Nam
- Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú