Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phan Thị LinhTóm tắt:
Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023, mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, cụ thể là nợ xấu (NPL). Kết quả nghiên cứu cho thấy Dự phòng rủi ro tín dụng (LLP), Đòn bẩy hoạt động của ngân hàng (Leverage) có tác động dương đến NPL, NPL không phụ thuộc vào quy mô ngân hàng (Size), hiệu quả hoạt động (Inefficiency), tăng trưởng tín dụng (Creditgrowth) và thu nhập ngoài lãi (Nonintincome), tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) có quan hệ ngược chiều đến NPL, tăng trưởng kinh tế (GDPgrowth) có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó Tỷ giá (Ex), Lãi suất cho vay (IntM) và Lạm phát (Inf) gây áp lực nợ xấu cho ngân hàng.
- Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
- Tòa án Thương mại Quốc tế - bước chuyển mới trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
- Thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai của người bị kiện trong tố tụng hành chính
- Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tín chỉ carbon và trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính
- Pháp luật Việt Nam về an ninh con người của phạm nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị hoàn thiện