CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời trên thị trường vàng Forex: Sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà
Số trang:
Tr. 5-16
Số phát hành:
Số 216 - Tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Họ mô hình GARCH, vàng Forex, cú sốc, độ biến động, hiệu ứng đòn bẩy, tỷ suất sinh lời
Chủ đề:
Tỷ suất sinh lời
&
Hiệu ứng đòn bẩy
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số vàng Forex trong giai đoạn 01/01/2019 đến 19/12/2023 nhằm so sánh ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời (TSSL) của chỉ số vàng Forex. Bằng cách sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH, kết quả phân tích cho thấy cú sốc tích cực có ảnh hưởng mạnh hơn đến độ biến động so với cú sốc tiêu cực.