CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

So sánh khả năng dự báo chỉ số VN Index và HN Index của các mô hình AI và ARIMA

Tác giả: Lưu Thu Quang
Số trang: Tr. 40-45
Số phát hành: K2 - Số 256 - Tháng 01
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 336.31
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, dự báo, bộ nhớ, đầu tư, mạng lưới nhân tạo
Tóm tắt:

Dự báo VNIndex là công việc thường trực của những chuyên gia phân tích, nhà đầu tư. Trong quá khứ, đã có rất nhiều mô hình dự báo được phát triển để thực hiện điều này. Gần đây nhất các định chế tài chính lại có xu hướng áp dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động dự báo. Bài báo này so sánh hiệu quả của các công cụ Al này trong việc dự báo VNindex và HNlndex. Các công cụ Ai được sử dụng bao gồm: Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN), máy vector hỗ trợ (SVM), rừng ngẫu nhiên (RF), bộ nhớ ngắn dài hạn (LSTM) và mô hình tự hồi quy trung bình trượt tích lũy (ARIMA). Kết quả cho thấy LSTM là công cụ AI có khả năng dự báo VNIndex chính xác nhất, với sai số nhỏ nhất. Tuy nhiên, khi dự báo HNIndex, SVM lại có sai số nhỏ hơn so với LSTM. Các công cụ AI khác đều có kết quả dự báo kém hơn cho cả hai chỉ số chứng khoán.

Tạp chí liên quan