Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của tập trung thị trường đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng công cụ ước lượng moment tổng quát (GMM) hệ thống hai bước cho một mẫu gồm 30 ngân hàng từ năm 2007–2021, tạo ra một bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 439 quan sát. Mức độ tập trung của ngân hàng được đo lường bằng tỷ lệ tập trung của 3 hoặc 5 ngân hàng lớn nhất và chỉ số HHI về tổng bình phương thị phần theo tài sản của mỗi ngân hàng trong ngành ngân hàng. Kết quả cho thấy, một thị trường có tính tập trung cao hơn thì các ngân hàng có mức biên lãi thuần NIM thấp hơn. Do đó, để tránh quyền lực thị trường và tập trung quá mức đồng thời gây ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập lãi của ngân hàng, các cơ quan quản lý nên thận trọng trong việc phê duyệt các vụ sáp nhập ngân hàng để không tạo ra ngân hàng chi phối quá lớn trong hệ thống.