Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu thứ cấp của 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2010 – 2020. Mặt khác, thông qua báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dữ liệu thống kê từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nghiên cứu thực hiện thu thập số liệu sử dụng cho phân tích các biến vĩ mô nền kinh tế như: lạm phát (INF); tăng trưởng (GDP); Dữ liệu được thống kê mô tả và phân tích với tổng là 360 quan sát. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng với mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS) và D&K nhưng kết quả nghiên cứu vẫn chưa thỏa đáng để giải thích do tính nội sinh. Kết quả nghiên cứu đã sử dụng mô hình System GMM - SGMM để khắc phục các khiếm khuyết nội sinh. Cuối cùng, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng dựa trên ngôn ngữ lập trình R và kỹ thuật Bootstrap để đánh giá tác động của tất cả các biến vi mô và vĩ mô đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020.