Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
Số trang:
Tr. 68-71
Tên tạp chí:
Tài chính - Kỳ 2
Số phát hành:
Số 802
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.632
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Covid-19, thị trường chứng khoán, đại dịch Covid-19, biến động thị trường
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện để tìm ra tác động của đại dịch COVID-19 đến biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình GARCH với các chỉ số chính (VN-Index, VN30-Index, HNX-Index, VN Finance và VN Bất động sản) trong giai đoạn từ 2020 đến tháng 03/2022. Ngoài ra, tác giả ước lượng mô hình GARCH với biến phụ thuộc là VN-Index với các biến khác như giá trị giao dịch, số ca nhiễm, thời gian giãn cách để phân tích các nguyên nhân tác động lên sự thay đổi của chỉ số VN-Index trong bối cảnh diễn ra dịch COVID-19. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình GARCH(1,1) phù hợp để mô tả biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong đại dịch COVID-19.
Tạp chí liên quan
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của giá vàng và tiền điện tử đến thị trường chứng khoán Việt Nam
- Hệ thống KRX và những lợi ích mang lại cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Phát triển thị trường chứng khoán xanh góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
- Ảnh hưởng của tỷ lệ đòn bẩy tài chính lên phương sai lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE