Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét, đánh giá, lượng hóa mức độ tác động của một số cú sốc đối với thị trường và diễn biến thị trường sau các đợt thông báo điều chỉnh lãi suất của NHNN. Kết quả phân tích định lượng bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện và mô hình ARIMA cho thấy các thông báo về thay đổi lãi suất điều hành của NHNN có tác động tới TTCK mạnh mẽ vào 1 ngày sau khi có thông báo, sau đó các tác động có thể tăng dần hoặc giảm dần phụ thuộc vào bối cảnh của sự điều chỉnh lãi suất.