Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Bùi Huy TùngTóm tắt:
Phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn một năm, hai năm, ba năm, năm năm từ ngày 08/6/2009 đến ngày 31/12/2019 với hai phương pháp kiểm tra đồng tích hợp tuyến tính và phi tuyến. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các cặp lãi suất kỳ hạn một năm và hai năm, một năm và ba năm có mối quan hệ đồng tích hợp tuyến tính trong khi lãi suất kỳ hạn một năm và năm năm có mối quan hệ đồng tích hợp phi tuyến theo mô hình hiệu chỉnh sai số chuyển tiếp trơn. Ngoài ra, giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ. Kết quả nghiên cứu đề xuất rằng nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch lợi suất trái phiếu và nhà hoạch định chính sách có thể tác động đến lãi suất dài hạn thông qua ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn.
- Đánh giá hiệu quả kỹ thuật CNV-seq trong chẩn đoán trước sinh các bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Đánh giá kết quả hồi phục chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương năm 2023
- Đánh giá giá trị xét nghiệm HPV, tế bào học và đồng sàng lọc trong tầm soát ung thư cổ tử cung
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh viêm gan vi rút E điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong năm 2023
- Giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF chẩn đoán lao phổi trong mẫu dịch rửa phế quản phế nang tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai





