Tác động của kinh tế Trung Quốc và Mỹ lên Việt Nam trong đại dịch Covid-19 phân tích từ thị trường chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Văn Chiến
Số trang:
Tr. 10-19
Tên tạp chí:
Khoa học Thương mại
Số phát hành:
Số 157
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
330
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Tác động kinh tế, thị trường chứng khoán, Covid-19
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp Copula để đánh giá tác động của thị trường chứng khoán Trung Quốc và Mỹ lên thị trường Việt Nam trong đại dịch Covid-19, kết quả nghiên cứu khẳng định, trước đại dịch sự phụ thuộc của Việt Nam vào thị trường chứng khoán Trung Quốc và Mỹ là thấp, tuy nhiên, đại dịch đã khiến tác động của hai thị trường hàng đầu trên thế giới lên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh.
Tạp chí liên quan
- Xây dựng danh mục tối ưu với kỹ thuật phân cụm chuỗi thời gian : trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng từ mô hình GARCH-MIDAS
- Hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và một số hàm ý quản trị
- Hiệu ứng ngưỡng của thanh khoản thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế
- Tác động của giới tính đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán: một khảo sát ở Việt Nam