Dự báo lạm phát bằng cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thế Anh, Nguyễn Thanh Hà
Số trang:
Tr. 50 - 60
Tên tạp chí:
Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành:
Số 518
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
330
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Dự báo lạm phát, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực kỳ vọng
Tóm tắt:
Bài viết xem xét khả năng dự báo lạm phát từ cấu trúc kỳ hạn của lãi suất bằng cách sử dụng dữ liệu lãi suất trái phiếu ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả cho thấy, khả năng dự báo lạm phát của cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tương đối yếu trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn khả năng này được cải thiện. Điều này hàm ý rằng, thông tin từ cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trong dài hạn có thể được các cơ quan hoạch định chính sách sử dụng với mục đích tham khảo. Ngoài ra, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất danh nghĩa không chứa thông tin về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất thực kỳ vọng.
Tạp chí liên quan
- Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo
- Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam : cần có giải pháp đồng bộ
- Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu
- Phát huy vai trò của marketing nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Dự báo xu hướng tỷ giá USD/VND trong giao dịch ngoại hối





