Tóm tắt:

Bài viết sử dụng Mô hình Vecto tự hồi quy (VAR) để xem xét tác động của "cú sốc" giá dầu thô đến hoạt động thị trường chứng khoán của 10 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Qua đó cho thấy, sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán đối với các thông số kỹ thuật về “cú sốc” giá dầu thô được tìm thấy thông qua việc giám sát giá dầu của các nước trong thời kỳ diễn ra “cú sốc”. Về các phản ứng xung đột, nghiên cứu cũng cho thấy rõ những tác động của “cú sốc” giá dầu thô đến giá trị chứng khoán và ngược lại về cơ bản là khác nhau.