Q-RANGE – Một thuật toán đầu tư hiệu quả trên thị trường ngoại hối sử dụng kỹ thuật phát hiện giao dịch đi ngang và trí tuệ nhân tạo
Tác giả: Đặng Minh Quân
Số trang:
Tr. 78-85
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 280
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thuật toán đầu tư, đầu tư định lượng, giao dịch đi ngang, trí tuệ nhân tạo
Chủ đề:
Trí tuệ nhân tạo
&
Thị trường--Ngoại hối
Tóm tắt:
Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một thuật toán đầu tư sử dụng kỹ thuật phát hiện giao dịch đi ngang và trí tuệ nhân tạo cho môi trường FOREX. Kết quả của các mô phỏng chứng minh tính hiệu quả của thuật toán đề xuất. Đóng góp chính của bài báo là thuật toán đầu tư Q-Range và tập hợp các thuộc tính dùng để thực hiện dự đoán nên đầu tư hay bán khống khi hình mẫu giao dịch đi ngang xuất hiện.
Tạp chí liên quan
- Thiết kế đô thị vì sức khỏe cộng đồng
- Nghiên cứu các yếu tố hấp dẫn đô thị : lấy TP. HCM làm nghiên cứu điển hình
- Nghiên cứu thực nghiệm xác định áp lực sóng xung kích trên bề mặt đất do 2 lượng nổ liên tiếp trong không khí
- Sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tính toán động lực học của dầm bê tông cốt thanh composite aramid trên nền đàn hồi chịu tác dụng của hệ dao động di động
- Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia Đông Á và bài học tham khảo cho Việt Nam