Tóm tắt:

Nghiên cứu này thực hiện đánh giá mức độ tác động của tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán một số nước ở khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2001-2017 với dữ liệu theo tuần. Thông qua các ước lượng kiểm định đồng liên kết Johansen, phân tích hàm phản ứng đẩy, phân rã phương sai và kiểm định nhân quả Granger theo tuần, nghiên cứu cho thấy, thị trường chứng khoán các quốc gia này đều có những ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam và có độ trễ từ 3 đến 4 tuần trong giai đoạn nghiên cứu.