19741Dự báo khả năng gặp khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Đưa các biến tài chính vào mô hình hồi quy, sau đó lần lượt bổ sung các biến kinh tế vĩ mô và thị trường vào mô hình. Đồng thời quá trình hồi quy cũng được thực hiện với các độ trễ khác nhau dựa trên phương pháp hồi quy Logit với dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến tài chính kết hợp các thông tin vĩ mô và thị trường giúp gia tăng mức độ chính xác trong việc dự báo tình trạng gặp khó khăn tài chính của DN, trong đó các biến kinh tế vĩ mô có tác động mạnh nhất.
19742Dự báo khó khăn tài chính và các mô hình dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp
Trình bày khái niệm dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp; Các mô hình dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp.
19743Dự báo kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam: Ứng dụng machine learning
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình XGBoost là phù hợp nhất cho dự báo KQTC tại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị và hàm ý chính sách trong việc lựa chọn mô hình dự báo KQTC và theo dõi các yếu tố tác động đến KQTC để phát triển bền vững doanh nghiệp.
19744Dự báo kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Những dự báo của các nhà nghiên cứu kinh tế về tình hình kinh tế của các nước châu Á - Thài Bình Dương.
19745Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022: Mở cửa sớm, phục hồi nhanh
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 chủ yếu mang gam màu trầm nhiều chỉ số vĩ mô bị kéo tụt. Có hơn 90 ngàn danh nghiệp buộc phải rời thị trường, thâm hụt thương mại gia tăng, nhập siêu 9 tháng hơn 2 tỷ USD, hoạt động du lịch gần như đóng băng hoàn toàn.
19746Dự báo lạm phát bằng cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tại Việt Nam
Bài viết xem xét khả năng dự báo lạm phát từ cấu trúc kỳ hạn của lãi suất bằng cách sử dụng dữ liệu lãi suất trái phiếu ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả cho thấy, khả năng dự báo lạm phát của cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tương đối yếu trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn khả năng này được cải thiện. Điều này hàm ý rằng, thông tin từ cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trong dài hạn có thể được các cơ quan hoạch định chính sách sử dụng với mục đích tham khảo. Ngoài ra, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất danh nghĩa không chứa thông tin về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất thực kỳ vọng.
19747Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo
Bài viết này nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network: ANN) và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) trong dự báo lạm phát theo tháng tại VN. Kết quả cho thấy, mô hình ANN dự báo trong mẫu tốt hơn mô hình ARDL ở cả 3 tiêu chí R2, RMSE và MAE. Đối với dự báo ngoài mẫu, mô hình ANN dự báo tốt hơn ở 2 tiêu chí RMSE và R2. Nhìn chung, mô hình ANN dự báo lạm phát tại VN tốt hơn mô hình ARDL.
19748Dự báo lũ lụt ngắn hạn bằng Mô hình tập hợp hồi quy bán tham số có cải biên
Dự báo lũ lụt là chủ đề nghiên cứu đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Những tính chất đặc trưng của lũ lụt thường có liên quan đến một hệ thống động lực khá phức tạp, dưới sự ảnh hưởng và tác động của nhiều yếu tố khí tượng thủy văn khác nhau, bao gồm cả thành phần tuyến tính lẫn phi tuyến. Những năm gần đây nhiều phương pháp dự báo mới có liên quan đến việc cải tiến độ chính xác của dự báo đã được hình thành. Bài báo này tiến hành nghiên cứu tiềm năng và tính hiệu quả của mô hình hồi quy bán tham số cho việc mô hình hóa bề mặt mực nước lũ lụt và việc dự báo lũ lụt ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Kỹ thuật hồi quy bán tham số là một sự kết hợp giữa cách tiếp cận hồi quy tham số và quan điểm hồi quy phi tham số. Trong quá trình xây dựng mô hình, ba mô hình hồi quy tuyến tính có hiệu chỉnh được sử dụng để giải quyết cho thành phần tham số. Đó chính là hồi quy tuyến tính bội bậc thang, bình phương bé nhất riêng phần, và phương pháp hồi quy đa đệ quy. Những giải pháp này được đưa ra nhằm giúp cho ta nắm bắt được tính chất tuyến tính của lũ lụt. Thành phần phi tham số của mô hình thì được xử lý bằng phép ước lượng cải biên từ hàm làm trơn. Ngoài ra, một vài mô hình hồi quy phi tuyến (đã qua xử lý) dựa trên nền tảng mạng nơ ron nhân tạo cũng được khảo sát đến, nhằm cung cấp cho ta thông tin về tính chất phi tuyến của lũ lụt. Chúng giúp việc làm trơn thành phần phi tham số của mô hình được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Thành phần sau cùng của mô hình dự báo là sai số của mô hình. Sau đó, phương pháp phân tích thành phần chính được vận dụng để hình thành nên mô hình tập hợp hồi quy bán tham số. Dự báo bề mặt mực nước lũ lụt ngắn hạn, với khoảng thời gian một-hai ngày, được tiến hành dựa trên chuỗi dữ liệu giá trị bề mặt mực nước từ quá khứ, cùng với thông tin về những yếu tố liên quan đã ghi nhận, ở một vị trí cụ thể. Phương pháp phân tích chuỗi thời gian cũng được nghiên cứu vận dụng để xây dựng mô hình. Các kết quả thực nghiệm nhận được cho thấy rằng việc dự đoán bằng cách sử dụng mô hình tập hợp hồi quy bán tham số có cải biên nói chung là tốt hơn so với những mô hình khác được giới thiệu trong phạm vi bài báo này, xét trên cùng một đơn vị đánh giá. Những phát hiện này nói lên rằng năng lực ước lượng của mô hình thống kê hiện đại là rất đáng tin cậy, khả thi và có lợi cho ta. Mô hình được đề xuât ở đây có thể được sử dụng như là một công cụ dự báo thay thế đầy triển vọng trong tương lai, cho lĩnh vực dự báo lũ lụt, nhằm đạt được độ chính xác dự báo tốt hơn, và tối ưu thêm chất lượng tiên đoán.
19749Dự báo lưu lượng nước dùng phương pháp phân tích dãy đơn SSA
Sử dụng dữ liệu Q đo đạc tại Vàm Nao giai đoạn 2009-2017 để dự báo Q tại vị trí này năm 2018 phục vụ cho đánh giá mô hình SSA. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sử dụng dữ liệu năm 2009-2017 để dự báo giá trị Q đến năm 2028.
19750Dự báo mô-đun phức động của hỗn hợp đá – nhựa chặt từ tính chất lưu biến của nhựa đường
Giới thiệu về mô hình chuyển đổi SHStS dự báo mô-đun động của hỗn hợp Asphalt từ tính chất lưu biến của nhựa đường. Xác định các hằng số của phương trình chuyển đổi SHStS dự báo mô-đun phức động của hỗn hợp ĐNC.