Bài viết nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam theo dữ liệu của 13 ngân hàng trong giai đoạn 2008-2017, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị tài chính, nhà đầu tư cũng như các chủ thể khác đưa ra quyết định phù hợp.
Tập trung phân tích loại hình giao dịch bảo đảm mà chủ nợ có thể nhận đối với tài sản bảo đảm là phần vốn góp, cổ phần và cách thức xử lý loại tài sản bảo đảm đặc biệt này.
Trình bày nghĩa vụ cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong giao kết hợp đồng tín dụng; Loại thông thông tin của Tổ chức tín dụng phải cung cấp cho khách hàng trong giao kết hợp đồng tín dụng.
Phân tích sự khác biệt giữa Công ước Viên và luật Thương mại Việt Nam và đưa ra các lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng Công ước Viên cũng như các khuyến nghị đối với các bạn, ngành nhà nước, các tổ chức Hiệp Hội trong việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp VN về Công ước viên.
Dẫn chứng thực tiễn gần đây ở trong nước cho thấy những địa phương có thể quản trị tốt thường gắn với tăng trưởng cao. Sử dụng số liệu cấp tỉnh thu thập từ Tổng cục Thống kê và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nghiên cứu này sử dụng mô hình phân tích số liệu mảng hai giai đoạn nhằm ước lượng tác động của chất lượng thể chế quản trị tới tăng trưởng kinh tế ở địa phương cấp tỉnh. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chất lượng thể chế cao gắn với tăng trưởng kinh tế cao hơn, các biến đo lường chất lượng quản trị khác nhau có sự tác động khác biệt tới tăng trưởng và các tỉnh có quy mô nhỏ hơn thì các tác động của thể chế tới tăng trưởng cao hơn. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở tốt cho việc gợi ý chính sách cải thiện chất lượng thể chế và vai trò của thể chế là động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
Nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của chính sách cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Việt Nam. Với việc lựa chọn 47 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Việt Nam vào năm 2013 và 146 doanh nghiệp nhà nước không cổ phần hóa trong cùng giai đoạn từ số liệu khảo sát của Tổng cục thống kê Việt Nam, nhóm tác giả kết luận cổ phần hóa nói chung không giúp các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn khi xem xét trong mối tương quan với các doanh nghiệp không cổ phần hóa cùng giai đoạn. Nghiên cứu này đóng vai trò tiên phong khi kết hợp sử dụng phương pháp so sánh có-không có (thông qua kỹ thuật so sánh điểm xu hướng) và phương pháp hồi quy có trọng số nhằm đánh giá tác động cổ phần hóa đối với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Việt Nam.
Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong ngắn và dài hạn sau khủng hoảng 2008. Sử dụng mô hình tự hồi qui phân phối trễ (ADRL) phi tuyến tính theo tiếp cận kiểm định đường bao trên dữ liệu tần suất tháng của VN-index, giá dầu Brent, chỉ số sản xuất công nghiệp và cung tiền, nghiên cứu cho thấy những kết quả quan trọng sau. Một là, trong dài hạn biến động giá dầu có ảnh hưởng ngược chiều đến TTCK Việt Nam, giá dầu tăng làm TTCK diễn biến xấu đi và giá dầu giảm làm thị trường khởi sắc. Hai là, giá dầu tăng có ảnh hưởng mạnh hơn so với giá dầu giảm phản ánh cho tính bất đối xứng của ảnh hưởng giá dầu đến thị trường trong dài hạn. Ba là, trong ngắn hạn, thị trường có phản ứng ngược chiều so với trong dài hạn.
VaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.
