CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Rủi ro--Tài chính
21 Đánh giá rủi ro tài chính đối với hệ thống công ty chứng khoán của Việt Nam hiện nay / Trần Văn Hải // .- 2020 .- Số 737 .- Tr. 50 - 53 .- 332.024
Bài viết đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và năng lực quản lý tài chính của 10 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính công ty kinh doanh chứng khoán.
22 Đa dạng hóa tập trung thị trường và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Quốc Việt, Lê Ngọc Hải Vân // Tài chính .- 2020 .- Số 728 .- Tr. 95 - 99 .- 658
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra tác động của đa dạng hóa, tập trung thị trường đến rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, để bổ sung bằng chứng thực nghiệm về hướng nghiên cứu này, đồng thời là cơ sở cho một số gợi ý chính sách trong chiến lược đa dạng hóa và quản lý rủi ro. Với mẫu nghiên cứu gồm 21 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2018, kết quả nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ tiêu cực giữa tập trung thị trường và rủi ro vỡ nợ, trong khi đó mối quan hệ giữa đa dạng hóa và nguy cơ vỡ nợ chưa được khẳng định.
23 Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp / Phan Thùy Dương, Đỗ Thị Huyền // Kế toán & Kiểm toán .- 2020 .- Số 1+2 .- Tr. 86-87 .- 657
Trình bày quan điểm nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Các ý kiến đưa ra trên khía cạnh gồm: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông và hoạt động giám sát.
24 Hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trong ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại / Nguyễn Thụy Phương // Tài chính - Kỳ 2 .- 2020 .- Số 727 .- Tr. 47 – 49 .- 332.024
Hợp đồng là một công cụ pháp lý quan trọng, thông qua đó các chủ thể kinh doanh thực hiện hoạt động thương mại. Trong suốt quá trình hoạt động, chủ thể kinh doanh tham gia vào nhiều quan hệ hợp đồng, tuy nhiên, khi ký kết và thực hiện hợp đồng có nhiều rủi ro phát sinh. Những rủi ro khi xảy ra, đẩy các bên vào tình thế khó khăn về tài chính, thậm chí mất khả năng thanh toán và phá sản. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể kiểm soát và phòng tránh những rủi ro pháp lý nhằm nâng cao lợi ích kinh tế đạt được từ giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Nhận diện những rủi ro pháp lý trong ký kết và thực hiện hợp đồng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
25 Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng tài chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam / Nguyễn Vĩnh Hưng, Phan Minh Anh // Ngân hàng .- 2020 .- Số 1+2 .- Tr. 20-26 .- 332.12
Tổng quan về hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng; phương pháp xây dựng hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng; thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng tại Ngân hàng Nhà nước; Đề xuất xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng tại Ngân hàng Nhà nước.
26 Tác động của rủi ro phi hệ thống và tỷ suất lợi nhuận cực đại tới tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam / Phan Thu Trang, Hoàng Trung Lai, Vũ Thị Thanh Huyền // Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 11 (84) .- Tr. 72 - 80 .- 332.64
Nghiên cứu mở rộng kết quả thu được của Fang, Wu và Nguyên (2017) đối với mối quan hệ giữa rủi ro phi hệ thống và tỷ suất lợi nhuận bằng việc sử dụng bộ dữ liệu cập nhật hơn, từ đó tạo cơ sở lý thuyết hỗ trợ cho việc ra quyết định đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
27 Có sự khác biệt về tỷ số tài chính giữa các công ty gian lận và không gian lận tại Việt Nam hay không? / // .- 2018 .- Số 63 (6) .- Tr. 122-132 .- 657
Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm tra xem liệu các tỷ số tài chính có sự khác biệt đáng kể nào giữa các công ty gian lận và không gian lận hay không và xác định các tỷ số tài chính nào có ý nghĩa nhất để dự báo gian lận báo cáo tài chính.
28 Ước lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Nam / Lê Thanh Hoa // Phát triển kinh tế - Jabes .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 53-72 .- 332.64
VaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.
29 Vận dụng mô hình Z-Score của E.I Altman trong việc đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp viễn thông Việt Nam / Nguyễn Thị Chính Lam // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 520 tháng 07 .- Tr. 61-62 .- 658.15
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự chi phối mạnh mẽ của quy luật cạnh tranh, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần phải tối đa điểm mạnh của mình và hạn chế tối đa điểm yếu. Việc hoàn thiện dần doanh nghiệp này vô hình chung sẽ làm cho đối thủ dần yếu thế, trong một vài trường hợp nếu đối thủ không biết khắc phục tình trạng sẽ đối mặt với nguy cơ pahs sản.
30 Đo lường rủi ro Quốc gia bằng mô hình quyền chọn - Đánh giá hiệu quả và dự báo / Hồ Hồng Hải, Trần Duy Long // Kinh tế & phát triển .- 2018 .- Số 256 tháng 10 .- Tr. 21-31 .- 658.15
Mô hình quyền chọn đã được ứng dụng để đo lường rủi ro tín dụng ở cấp độ doanh nghiệp nhưng ứng dụng tương tự trên quy mô quốc gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những thị trường tài chính còn non trẻ. Nghiên cứu này là một trong những công trình đầu tiên đánh giá độ tin cậy của phương pháp đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn (Contingent Claims Analysis – CCA) tại Đông Nam Á. Kết quả cho thấy kết quả của mô hình CCA phản ánh sát rủi ro quốc gia trong khoảng thời gian dài, đồng thời có thể đưa ra những dự báo định lượng về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia trong ngắn hạn.